После часа неудачных попыток решил забить и отписаться здесь 
Сразу уточняю: не установилось. Совсем 
So, simple steps I have followed:
1) Переустановил OCaml. Версия MSVC. http://caml.inria.fr/pub/distrib/ocaml-3.11/ocaml-3.11.0-win-msvc.exe
2) Скачал и распаковал FlexDLL в папку C:\Program Files\Objective Caml\gtk. http://alain.frisch.fr/flexdll.html (binary release) Хз что это, но в английском туторе написано что надо 
3) Скачал и распаковал "GTK Bundle Package" в папку C:\Program Files\Objective Caml\flexdll ftp://ftp.gnome.org/pub....n32.zip
4) Скачал и распаковал саму LablGTK в C:\Program Files\Objective Caml http://wwwfun.kurims.kyoto-u.ac.jp/soft....n32.zip
5) Прописал все вышеупомянутые пути в PATH (Мой Компьютер -> Свойства -> Дополнительно -> Переменные среды -> PATH -> Изменить -> через точку с запятой без кавычек прописываем пути)
6) В папке C:\Program Files\Objective Caml\lib\lablgtk2 выполнил команду ocaml build.ml
7) (неважно где) Выполнил команду lablgtk2.bat testgtk.ml
В результате вылезла ошибка:
Quote
Cannot find FLEXDLL_RELOCATE
Cannot find FLEXDLL_RELOCATE
Fatal error: cannot load shared library dlllablgtk2
Reason: ╧Ёюшчю°хы ёсющ т яЁюуЁрььх шэшЎшрышчрЎшш сшсышюЄхъш фшэрьшўхёъющ ъюьяюэютъш (DLL).
Чтобы это прочитать, пришлось в спешке изучать албанский 
Quote
Reason: Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL).
Для тех кто в теме: CP866 → CP1251
Кроме того, есть ещё одна проблема. По-моему, у меня папка flexdll не сохранилась в PATH. По крайней мере, в выводе консольной команды PATH она там не упоминается, хотя в диалоговом окне свойств системы всё указано правильно. Странно всё это...
Кто знает что делать, прошу отписаться. Ну а я пока 
